키움증권 조건검색식 성과검증
조건검색식을 만들었다면 어느 정도 유효한 검색식인지 검증해 봐야 합니다. 실제로 매매에 활용하기 위해 검색식을 만들었다면 수익률검증은 꼭 해보는게 좋습니다. 키움증권 영웅문에서 성과검증 기능을 통해 검색된 종목의 수익률을 검증해 볼 수 있습니다.
아래 성과검증 방법에 대해 설명하겠습니다. 조건검색식이 처음이시라면 이전 글을 우선 읽어보시기 바랍니다.
조건검색식 성과검증 방법
1. 조건검색 창[0150]에서 우측하단의 성과검증 버튼을 눌러줍니다.
2. 기본 성과검증(조건식) 창[1516]
과거 특정 시점에 검색식으로 추출된 종목을 매수 했을 때, 얼마나 수익률을 기록했는지 검증해 보는 기능입니다.
- 성과검증 할 조건검색식을 선택합니다.
- 검색시작 날짜와 검증기간을 선택합니다.
- 성과검증하기 버튼을 눌러줍니다.
3. 검색 종목과 수익률 확인
검색된 전체 종목의 수익률이 나옵니다. 코스피와 코스닥의 시장대비 수익률이 함께 나오기 때문에 상대적인 비교를 할 수 있습니다. 시장수익률 보다 높으면 일단 성공적이라고 할 수 있습니다.
- 오른쪽 사이드에 더욱 세세하게 검증해 볼 수 있는 메뉴들이 있습니다.
4. 실시간검색 창[0156]
실시간 검색은 장 중에 조건검색식에 해당하는 종목들이 실시간으로 리스트업 되는 강력한 기능입니다.
검색식을 일봉이 아니라 분봉으로 구성했다면 장중에 실시간으로 해당 종목을 파악할 수 있습니다. 데이트레이더 들에게 아주 유용하게 활용될 수 있습니다.
5. 종목상세 창[1533]
검색된 종목을 수익율 순으로 정렬하고 차트를 한눈에 볼 수 있습니다. 한종목씩 일일이 종합차트로 확인하지 않아도 되므로 굉장히 편리합니다. 더구나 매수시점을 차트에 표시해 줘서 보완할 부분을 좀 더 빠르게 찾아낼 수 있습니다.
같은 검색식이라도 종목에 따라 수익률이 굉장히 다르게 나옵니다. 차트를 봤을 때 가장 눈에 띄는 차이점은 이격도 부분입니다.
매수시점에 장기/단기 이평선의 이격도가 많이 벌어져 있던 종목은 상대적으로 수익률이 낮아 보입니다.
장기/단기 이평선의 이격도 항목이나 가격범위를 좁게 설정하는 조건을 추가해 주면 보완되겠습니다.
6. 성과요약(조건식) 창[1534]
성과요약창은 일종의 리포트로 매수 후 가장 수익률이 높았던 시점을 알려줍니다. 언젠가는 정리해야 한다면, 가장 높은 시점을 참고해 볼 수 있습니다. 저는 이 기능은 그냥 재미로만 봅니다.
7. 반복검증(조건식) 창[1535]
검색시점과 보유기간, 반복주기, 반복회수를 설정할 수 있습니다. 성과검증 창에서 일일이 날짜를 바꿔가며 검증해 보지 않아도 됩니다.
우연히 시기가 잘 맞아서 검증 시점 이후로 상승한 종목이 있을 수 있습니다. 최대한 많은 시점에서 검증 해 보는 게 좋겠습니다.
간단하게 조건식에 추가할 수 있는 조건들도 제공합니다. 유용한 기능입니다.
8. 동시검증 창[1526]
검색시점과 수익률 산정기간을 설정해 주면 각각의 시점부터 기간까지 수익률을 볼 수 있습니다. 시점과 기간을 설정해서 넣을 수 있기 때문에 조금 더 상세하게 검증해 볼 수 있습니다.
9. 시뮬레이션(조건식) 창[1543]
매수조건과 매도조건을 간단하게 설정해서, 실제로 매매를 했을 때 수익을 얼마나 올렸을지 시뮬레이션 해보는 기능입니다.
매수(검색)시점 부터 매일 검색되는 종목을 매수/매도 조건에 맞게 매매 한 결과를 볼 수 있습니다. 일별로 손익금과 수익률을 볼 수 있습니다.
하나 주의해야 할 점은 여기에는 슬리피지가 발생하지 않았다는 가정입니다. 슬리피지는 쉽게 말해서 주문이 들어가지만, 실제로는 매수매도가 되지 않는 경우를 말합니다.
대표적인 슬리피지
- 호가공백으로 매매가 실패하는 경우.
- 매매주문이 들어간 호가에 물량이 부족할 경우.
- 갭 발생이나 급등락으로 인해 매매주문 호가를 지나쳐 버린 경우.
- 매매실패 방지를 위해 시장가 주문일 때, 더 높거나 낮은 가격에 매매되는 경우.
이상 키움증권에서 제공하는 조건검색식을 만들고 검증해 보는 방법에 대한 설명이었습니다.
성과검증 유의사항
성과검증은 굉장히 중요한 부분입니다.
하지만 주의해야 할 점은 수익률이 많이 나오는 검색식이라도 과거의 데이터를 통해 검증하는 것이기 때문에 현재에도 적용될 보장은 없다는 걸 명심해야 합니다. 상승장에 잘 적용 되는, 하락장, 횡보장등에 잘 적용되는 검색식이 있을 수 있습니다. 시장은 항상 변화하기 때문입니다.
또, 높은 수익률을 산출해 내기 위해 지표들을 가감하고, 수치를 조정하게 되는 경우가 있습니다. 결과를 알고 있는 상태에서 매수 당시 최적화 된 검색식이 되기 위해 조정한 경우이기 때문에 매수 시점이 달라지면 해당 수익률이 나오지 않는 경우가 많습니다. 높은수익률의 함정을 경계해야 합니다.
충분히 성능이 좋은 검색식을 개발하지 않는 한, 기본에 충실한 검색식을 만들어서 매매 아이디어의 보조도구로 사용하는 게 좋겠습니다.
만약 검색식을 자동매매에 활용하려면 하나의 검색식으로 매매를 하는 것 보다 여러개의 검색식을 만들어서 서로 보완해 가는 형태가 조금 더 안정적입니다.
마음에 드는 검색식을 만들기 위해서는 조건검색식을 만들고, 성과검증 후 보완을 반복해야합니다. 모두 원하는 성능을 가진 검색식을 만들어서 성공투자에 도움이 되시기 바랍니다.
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